Торговая система. Принципы построения

Основы текущей рыночной работы

Для того, чтобы игрок чувствовал себя готовым принимать решения, он должен опираться на готовые выкладки, которые у него всегда перед глазами. Эти выкладки представляют собой итоги его опыта (или иным образом приобретенных знаний)совершения сделок. Итак, что может помочь участнику торгов в его работе:

• Прогноз рынка

• Тактические приемы

• Схема управления капиталом

Другими словами, выработав свое мнение относительно прогноза, трейдер применяет тактические приемы – готовые наработки и регулирует объемы своих торговых операций с помощью собственной, выработанной стратегии управления капиталом.
Что нужно подготовить

Каждый торговый день может предлагать множество удачных моментов для входа в рынок. В том случае, когда трейдер работает по определенной системе правил, которая диктует ему — когда нужно открывать сделку, а когда пора покидать позицию, он избавлен от необходимости принимать решения поспешно.

Для того, что бы свести все размышления в течение торговой сессии к минимуму, нужно быть готовым к торгам. В первую очередь, нужно иметь собственный прогноз, которому следовать до тех пор, пока не будет четких показателей, что пора внести коррективы в этот прогноз. Другими словами, нужно анализировать рынок до того, как начать открывать сделки.

Кроме того, к моменту начала торговой сессии необходимо иметь ряд тактических наработок – это признаки, которые вы считаете верными, и которые сигнализируют об изменениях или подтверждают движение цены.

Ну и, разумеется, должна быть стратегия управления депозитом. Должен быть перечень ограничений суммы сделки, допуск просадки депозита, количество одновременных или однонаправленных сделок.
Рыночные прогнозы

Не столь важно, каким методом будет произведен анализ рынка, будет ли прогноз результатом технического анализа или он будет выстроен с помощью показателей фундаментального анализа. В конце аналитических изысканий на столе у трейдера должен лежать результат, который отражает доминирующее направление тренда по конкретной валютной паре, причем должны быть указаны возможные точки разворота тренда или коррекции.

Далее, должны быть проработаны возможные точки вхождения в рынок или закрытия позиций при изменении движения цены. Кроме того, помимо направления долгосрочного доминирующего тренда, анализ должен содержать график фундаментальных новостей, которые могут дать интересные дополнительные возможности для совершения сделок.
Тактические приемы

Еще не приступив к торгам, нужно принять несколько важных решений, относительно схемы вашей сегодняшней предстоящей работы. В первую очередь, нужно определить, в какую сторону будут направлены сделки – это будет игра на повышение, на понижение либо сделки будут разнонаправленные в ширине канала, так поступают в периоды затяжного флэта.

В том случае, если принято решение играть в сторону доминирующего тренда, например, на повышение, то есть необходимость безжалостно отсекать сделки, которые направлены в противоположную сторону. Кроме того, нужно знать заранее, будут ли убытки ограничиваться стоп-приказами, и если да – то на каком расстоянии должны стоять стопы. Будет ли прибыль фиксироваться плавающими стопами.

Далее, к числу тактических приемов можно отнести признаки, которые вы считаете работающими, и которые показывают изменение цены или подтверждают существующее направление. Это могут быть уровни поддержки и сопротивления, индикаторы, фигуры волнового анализа.

Среди тактических стратегий можно отметить возможность соотношения работы валютного рынка, на котором вы заключаете сделки к работе фондового рынка, фьючерсных контрактов. Неплохим советчиком могут быть опционы, главным образом, используются опционы на фьючерсные контракты на поставки основных валют.

Для крупных инвесторов, которые для работы используют, в основном, фундаментальный анализ, такими признаками являются биржевые новости, изменения котировок акций и индексов крупнейших бирж. Поскольку позиции таких игроков являются локомотивом движения цены, рядовым игрокам, которых представляют мелкие, в том числе, домашние, инвесторы, было бы полезно узнать принципы и методы работы крупных инвесторов.

У крупных инвесторов есть собственные комбинации, которых не так уж и много, и мелкому трейдеру очень повезет, когда в движении цены он сможет распознать схему игры крупного инвестора. В этом случае, для получения прибыли ему останется всего лишь следовать за действиями крупного инвестора.

Некоторые участники предпочитают использовать готовые торговые системы, такие системы могут приносить определенный процент прибыли. Разумеется, нужно для начала разобрать принцип построения этих систем, желательно знать – что имел в виду автор, отчего он отталкивался при разработке системы. Это нужно знать для того, чтобы иметь возможность корректировать свои действия. А без понимания того, какие параметры торговой системы можно изменять, а какие должны быть статичными, чтобы эта система работала, легко нарушить работу этой системы.

В любом случае, какие бы взаимосвязи не использовались, какие бы события не являлись сигналами, они должны быть ожидаемыми, а это означает, что за любым поворотом событий должен следовать заранее подготовленный сценарий.
Управление капиталом

Наиболее оптимальные результаты любая работа приносит тогда, когда точно известно, какой именно результат должен быть достигнут. В нашем случае, необходима разбивка наших будущих сделок на доходные и убыточные. Эту информацию мы можем иметь, если знаем, какой процент прибыли мы хотим получить по истечению определенного времени, или какой процент прироста к депозиту.

Мы берем сумму, которую вычисляем, зная процент прибыли и размер депозита, затем эту сумму разбиваем на число сделок, которое можем совершить. То есть, на то число сделок, совершить которые нам позволяет система торговли, которой мы следуем. Теперь нужно скорректировать результат, поскольку далеко не все сделки могут оказаться прибыльными.

Вот на этом этапе можно определить, какой максимальный убыток мы можем допускать в убыточной сделке, где ставить ограничение убытка, стоп-лосс. Примерно также прикидываем, сколько прибыли нам может принести каждая сделка, опять же руководствуясь стратегией.

Таким образом, мы избавляем себя от лихорадочных метаний во время торговой сессии, от размышлений и расчетов, давая себе время сосредоточиться на более важных мероприятиях, например, на изучение спроса на акции.
Заключение

В том случае, если все, перечисленное в этой статье, уже подготовлено, работа в течение торговой сессии протекает очень спокойно, усилия тратятся в нужном направлении, и поставленные цели, которые мы отчетливо представляем, которые нами были выявлены на разных стадиях планирования, как правило, достигаются.