Торговые роботы против фундаментального анализа

Валютный рынок

Деление капитала

Учитывая тот факт, что рынок условно можно разделить на инсайдеров и публику, капитал распределяется в пользу инсайдеров. Публике о таком распределении ничего не известно, поскольку публика представлена, в основном, частными трейдерами, которые ведут свою торговлю с переменным успехом. В случае резкого изменения тренда, обвала рынка или других финансовых катаклизмов, когда инсайдеры и публика будут одинаково беспомощны, роботы будут продолжать работу и акцент в распределении капитала сместится в сторону их работы.

В критичные моменты рынок пребывает в замешательстве, крупные игроки мирятся с небольшими потерями, списывая их путем изменения процента годовой доходности, мелкие инвесторы, которые успели вовремя выйти из сделки, остаются при своих интересах, остальные участники работы финансовых рынков терпят убытки. Эти убытки и составляют прибыль для трейдеров, которые склоняются к автоматическому способу торговли.

Преимущества

Как правило, сделки, заключаемые торговыми роботами, нельзя назвать крупными. Прибыль такие сделки обеспечивают, поскольку заключаются в большом количестве. Все, что нужно сделать владельцу механической торговой системы, процент доходности которой стал резко понижаться в связи с изменением рыночных условий – это отменить все текущие сделки и прекратить работу системы. Наиболее продвинутые механические торговые системы самостоятельно сигнализируют своему хозяину об этом, а, не дождавшись реакции, отключаются сами.

Таким образом, при правильном подходе, инвестор может практически исключить для себя возможность убытка как результата работы торговой системы.

Недостатки

Говоря о преимуществах, которые предоставляет использование торговых роботов, нельзя не упомянуть о проблемах их использования как о второй стороне медали. Инвестор, чрезмерно доверяющий механическим торговым системам, может столкнуться с многочисленными рисками сбоев программы, а также с не выявленными своевременно программными ошибками.

Зафиксировано немало случаев, когда системы начинали работать некорректно, в результате чего инвесторы терпели колоссальные убытки, такие случаи периодически попадают в прессу и становятся поводом для широкого обсуждения. Буквально в конце лета торговый робот на Московской бирже принес убытков на несколько миллионов рублей за рекордно короткий промежуток времени, который исчислялся минутами.

Подобные проблемы имеют общий корень – как правило, инвестор, который решает вкладывать средства в механические системы торговли, мало знаком с программированием и не может предусмотреть всех ошибок, которые может сделать робот. Программист, которому поручена отладка робота, не в состоянии оценить ситуацию глазами инвестора.

Кроме того, сбои в системе могут быть результатом работы вируса или некорректного вмешательства в работу программы, изменения ее настроек недостаточно квалифицированным пользователем.

Таким образом, может возникнуть ситуация, когда работа по обслуживанию торговых систем, промежуточному тестированию, выявлению возможных ошибок может занять больше времени, чем анализ рынка, подготовка и размещение ордеров вручную.

Вывод

Использование торговых роботов может быть целесообразным и выгодным при систематическом подходе и кооперации специалистов в финансовой сфере и программировании.

Поделиться с друзьями
Николай Ромадов

Предприниматель, инвестор, финансовый эксперт Яндекс-Кью

Оцените автора
( Пока оценок нет )
Реальная Экономика
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.