Просадки на Форексе – неприятные моменты

Валютный рынок

Просадки на Форексе – неприятные моменты, которые трейдер может исправить! Разновидности, причины возникновения, методики выхода из минуса, актуальные рекомендации

Просадки неизбежны

Известно о невозможности создания и использования 100% результативной стратегии торговли для рынка Форекс. Даже методики, демонстрирующие замечательную эффективность, начинают периодически давать серии убыточных сделок. Однако, величина критической потери средств редко достигает больших значений, если трейдером чётко исполняются принципы оптимизированной системы торговли. Также важно здесь разумно управлять капиталом и придерживаться норм рискменеджмента.

Невзирая на максимальную скрупулёзность и внимательность, с каждым спекулянтом непременно будут случаться рабочие расклады любой направленности, в большинстве которых потребуются скорые решения. Нужно будет сохранять и приумножать инвестированный капитал, минимизируя число неудачных сделок с валютными парами. А этого добиться возможно единственным путём – сокращением убытков, среди которых особенно опасны небольшие просадки из-за их кажущейся незначительности и частоты.

Рассмотрим обстоятельно тему просадок (выход в минусовую зону) на Форексе. Изучим их варианты, причины возникновения, а также техники ухода из подобных раскладов в трейдинговой деятельности.

Основные варианты просадок на рынке валют

Специалисты выделяют несколько типов циклически повторяющихся случаев ухода результата торговли в минус за какой-либо временной промежуток. Итак, классификация такая:

  • единичная просадка. Наиболее простая разновидность, где убыток фиксируют на одной сделке;
  • абсолютная просадка. Это сумма, которая после завершения последней торговой сессии, осталась на счёте трейдера в несколько уменьшенном размере. Например, трейдер начал в 08:30 торговый день с $230, а закончил спекулятивные действия в 19:25 с балансом $210. Здесь потеря денег равна: 230 – 210 = 20 долларов;
  • минимальная и максимальная просадка. Чтобы данный показатель рассчитать, нужно провести анализ какого-то периода (несколько торговых сессий) для нахождения большего и меньшего значения убытка в чётко ограниченные отрезки времени. Получаемые цифры очень значимы для инвесторов и трейдеров, так как вычислять позволяют множество важных параметров – эффективность стратегии, очевидные ошибки, моменты учащения неуспешных сделок и т. п.;
  • относительная просадка. Такой показатель нужно вычислять, беря значения предыдущего варианта локальных убытков. Схема определения нетрудная – на изначальную величину капитала следует разделить скалькулированную разницу (max минус min), зафиксированную на контрольном промежутке. Подразумевается тут под первоначальной суммой количество средств, лежащих на торговом счёте в начале проверочного интервала.

Например, трейдер начал неделю с $270 и в торговле случились просадочные экстремумы: max 52 доллара, а min 15 USD. Получается относительный дродаун за неделю – значение (52 – 15) делим на 270 = 0,137. В процентах: 0,137 х 100 = 13,7%. К слову, это умеренный процент, который уже требует внимания трейдера.

Важно! Всегда трейдерам стоит грамотно распознавать относительную и абсолютную просадку. Также необходимо чётко знать их тип исчисления. Ключевыми являются абсолютные просадки, измеряемые в денежных знаках торгового счёта, с которых рассчитываются относительные показатели (в процентах)!

В дополнительной классификации принимается фактор стабильности уровня возникающих убытков. Здесь разновидности такие:

  • фиксированная просадка – это значение потерянных средств после закрытия невыгодного ордера;
  • плавающая просадка – вариант, где наблюдается колебание отрицательного значения в какой-то сделке, находящейся в активном состоянии.

Актуальные причины появления просадок

В процессе совершения спекулянтом торговых операций на Форексе возникает текущая просадка, если начинается движение котировки против направления открытой позиции. Чем дальше уровень цены уходит от точки вхождения в рынок, тем больше возрастает величина денежных потерь. Когда грамотный трейдер верно использует ограничительные приказы (приказ take-profit, поручение stop-loss), активная позиция будет системой закрываться автоматически, фиксируя прибыль и минимизируя убыток. Возможность, привносимая ордером стоп-лосс, особенно существенна. Котировки в неконтролируемых позициях способны легко добираться до уровня срабатывания margin-call и точки активации stop-out – места начала поочерёдного закрытия брокером наиболее убыточных позиций трейдера. Разумеется, данный сценарий нежелателен всегда.

Внимательный, аккуратный спекулянт самостоятельно может ограничивать локальные просадки, закрывая неперспективные ордера вручную. Тут просадка плавающая сразу трансформируется в фиксированную, что прерывает вероятность фатального последствия для конкретной позиции. Необходимо всячески пытаться изначально распознавать и учитывать возможные источники возникновения некоторой потери средств.

К основным причинам неконтролируемого нарастания убыточности в сделках на Форексе относят такие факторы:

  • — утрата актуальности применяемой стратегии торговли. Очевидным индикатором здесь будет нарастание частоты серий убыточных сделок, при чётком исполнении условий рабочей тактики трейдинга. Обычно случается что-то подобное из-за изменений на рынке либо неосторожного внесения в метод ключевых изменений. Потребуется переориентировка системы торговли, а также её новая оптимизация для стабилизации результативности;
  • — нарушение или игнорирование принципов манименеджмента. Здесь причины в недостаточной опытности, малом уровне специальных знаний и доминировании психоэмоциональных моментов (тильт, азарт, желание отыграться и проч.). Данное положение будет усугубляться, если своевременно не переоценить подход к трейдингу. Нужны адекватные меры и исправления;
  • — неправильное выполнение норм рискменеджмента. Это особенно для начинающих спекулянтов опасная тенденция, так как отсутствие управления рисками на Форексе чревато потерей первого депозита и последующих вложений. Новичкам свойственен риск. Они безрассудно применяют большие доли средств с торгового счёта. Подобное поведение непременно завершается крупными убытками. «Помогает» тут быстрее обнулить торговый баланс известная триада – минимум опыта + недостаток знаний + психоэмоциональная неустойчивость.

Способы выхода из просадок

Сразу следует уточнить, что нет сейчас (и не будет никогда) 100%-но эффективных и простых методик выведения торгового баланса из случившихся дродаунов. Любые варианты предполагают строго регламентированные схемы действий, в которых обязательно задействуются аналитические способности трейдера и его способность быстро разрешать рыночные ситуации рациональными путями.

Также форекс-трейдеру важно обладать свободным временем, зачастую требующимся для урегулирования сложных ситуаций, получения дополнительных знаний, создания новых систем торговли и т. п. Нужны иногда немалые временные затраты для выхода из образовавшейся просадки и компенсации сформировавшихся убытков.

Рекомендуются 3 базовых решения для ситуаций с просадками на Форексе, однако, необходимо грамотно определять целесообразность каждого варианта в отношении конкретной методики трейдинга и наличествующему депозиту.

1. Локирование сделок

Способ этот напрямую не затрагивает алгоритм действий, направленный на сокращение просадки в торговом счёте, однако, его активное применение в трейдинге позволяет предупредить новые потери средств. Исключаются новые убытки на развитии негативного сценария на валютном рынке.

Нюанс! Фактическое выполнение локирования сделок несложное, но появляются определённые трудности при выходе из «замка». Поэтому лучше избегать новичкам такой техники выхода из просадок и задействовать альтернативные методики!

Самой критичной ситуацией, в которой необходимо применять локирование, является ускоренный темп нарастания убытков и быстрое приближение уровня запаса свободных средств на балансе к точке срабатывания stop-out. Здесь недопустимо время тратить на анализ рынка или оценку торговой стратегии.

Схема локирования активных ордеров простая – следует лишь совершить полностью идентичную сделку (сумма, плечо, объём лота), направленную против убыточной позиции. Получается стабильность маржинальных требований и уравновешивание результата – пункты, уходящие в минус, будут компенсироваться положительными points на встречном, локирующем ордере.

После остановки увеличения просадки возникает сложность, обусловленная необходимостью выбора какой-то из сделок для закрытия. В принципе, уже это будет упрощённая задача, поскольку будет время для технического анализа и оценки рынка. Существует вариант оставления локированной сделки до формирования чётко направленного движения цены.

Абсолютные преимущества методики:

— доступность для трейдеров, не имеющим на счёте большого запаса денег, требующихся для применения других тактик;

— возможность получения временного периода для рассмотрения нюансов ситуации и поиска менее убыточных, оптимальных решений.

Для правильной реализации метода локирования сделок необходимо грамотно расценивать рыночную обстановку, а также уметь чётко распознавать границы ценовых каналов. Это позволяет планомерно уменьшать просадку путём открытия/закрытия встречных ордеров.

2. Система Мартингейла

Другим способом нивелирования просадок на Форексе является стратегия Мартингейл, которую в обществе трейдеров воспринимают неоднозначно. Вариант рискованный и требующий от биржевого игрока внушительного запаса денег на торговом балансе. Идея тактики Мартингейл предусматривает системное укрупнение объёма сделки, открываемой вслед за ордером, принёсшим убыток. Как правило «ставку» увеличивают вдвое.

Логика задумки понятна – любая последующая позиция из-за удвоенного объёма предыдущей сделки компенсирует в случае успеха всю просадку и дополнительно даст некоторую прибыль. Трейдеры, как правило, задействуют систему Марингейла в качестве приёма «последней возможности», осознанно нарушая принципы управления капиталом.

Специфический риск здесь заключён в экспоненциальном увеличении размера позиций, что непременно даст сразу крупный профит, перекрывающий предыдущие затраты в серии, либо завершится обнулением депозита. По сути, здесь осуществляется элемент азартной игры, в которой судьба торгового счёта всецело зависит от поведения котировок биржевых активов.

Особенность! Заметить стоит, что грамотное применение комплекса – Мартингейл плюс фундаментальный анализ плюс технический анализ – способно давать стабильную результативность при трезвом расчёте и солидном практическом опыте. Некоторые профессионалы на Forex так регулярно получают крупные профиты!

3. Метод усреднения на Форексе

Выйти из просадки поможет третий способ, предполагающий использование усреднения позиций. Также эту схему нередко называют «выставление ордеров на доливку». Трейдеры, применяющие усреднение позиций, планомерно выполняют нехитрую последовательность действий – открываются через какие-то интервалы новые ордера, направленные в сторону предыдущей сделки, уже дающей просадку, в расчёте на разворот тренда. Так постепенно может накапливаться немало активных позиций, имеющих одинаковое направление.

Реализация этой системы может дальше развиваться по-разному. Здесь важны три аспекта: запас свободных средств, рыночная волатильность, а также грамотный расчёт. Самых вероятных сценариев два:

— после череды последовательных сделок случается разворот тренда и котировка пары валют устремляется в сторону первой точки входа в рынок. Все открытые позиции дают плюс и итоговый профит получается очень большим. Конечно, такой вариант идеальный;

— может разворот направления ценового движения не произойти и последует дальнейшее прогрессирование ситуации по убыточному пути. Тогда просадка начнёт прогрессивно нарастать и финал будет печальным – сработает stop-out или придётся самостоятельно в минус закрыть все ордера.

Заключение

На Форексе, как и в каждом другом финансовом деле, обязательно случаются просадки. На финансовых рынках выходить из подобных ситуаций сложно, так как есть лимитированный баланс и временные ограничения. Желательно предотвращать заранее вероятные потери средств, проводя скрупулёзный анализ рынка, оценку собственных действий и рассмотрение ошибок. Следует развивать способность принимать в экстремально ограниченных условиях максимально верные решения.

Обязательно трейдеры, действующие на торговой площадке, дорожат инвестированными в валютный трейдинг деньгами. Поэтому любые обстоятельства, сопряжённые с просадками и убытками, безусловно сопровождаются психоэмоциональной напряжённостью либо стрессами. С иной стороны, здесь у спекулянта начинает более эффективно нарастать практический опыт, невероятно полезный для перспектив в профессиональной карьере трейдера на Форексе.

Нужно признавать неизбежность просадок, но одновременно стараться контролировать их частотность и величину. Для этого необходимо сводить риски к минимуму. Многие проблемы мгновенно разрешаются выставлением приказа stop-loss или задействованием опции trailing-stop (динамический стоп-лосс).

Поделиться с друзьями
Николай Ромадов

Предприниматель, инвестор, финансовый эксперт Яндекс-Кью

Оцените автора
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.